Aby získali tvůrci filmu svět, který by kombinoval ohromující realitu s fantazií a děsem pohádek, převedl Terry Gilliam výrobu Kletby bratří Grimmů do pestrého města – do Prahy – a „středověké“ krajiny České republiky. Avšak ani zde nedokázal najít vesnici, která by dokreslila kouzelnou oblast Marbaden. Gilliam chtěl, aby Marbaden vypadal jako žádný jiný kout světa. Najal tedy výtvarníka Guye Hendrixe Dyase, aby zkonstruoval celou vesnici s pětadvaceti domky. Ti dva pak společně vyvinuli současný estetický design inspirovaný stinnými vrtochy expresionismu 19. století a klasickými, marnotratně detailními, černobílými perokresbami, které často doprovázeli pohádkové knížky. Gilliam chtěl také na plno využít zvláštností přirozeného světa. „Podívejte se na skutečný svět, jaké jsou stromy,“ říká. „Jsou podivné a často děsivé. Nemusíte vždycky něco vymýšlet, někdy se stačí podívat do přírody. Vzhled tohoto filmu byl kompromisem mezi uměleckým a přirozeným světem, vše smíchané dohromady.“
Dyasův úkolem byl vybudovat celé německé město 19. století s kostely, pekárnami, mosty, stájemi a cestami a kouzelný les propletený skalami, potokem a stromy – vše na půdě českých ateliérů. Dyas začal tím, že četl jednu pohádku za druhou a prohlížel si práce řady umělců ze „zlaté éry“ ilustrací pohádek – kdy umělci používali světlo, stín a ryzí představivost, aby vytvořili nezapomenutelné obrazy fantazie. Pak začal Dyas navrhovat nejdůležitější lokality Kletby bratří Grimmů. Vedle vesnice v Marbaden také mučící místnost generála Delatombe, věž Charot (jako od Šípkové Růženky) a Cavalcaldiho válečný vůz.
Dyas a Gilliam hledali po České republice staré klády, které jsou prolezlé červotočem, aby z nich postavili domky ve vesnici. Na Barrandov bylo také přivezeno více než 700 stromů, které byly zasazeny do betonových děr – tak vznikl skutečný-falešný les, se kterým se mohlo manipulovat pomocí světel a kamer tak, jak by to u skutečného lesa nešlo. Kameníci, tesaři, pokrývači střech a řezbáři dodali dílu nádech autentičnosti. Mimo studia našel produkční tým několik lokalit, zvláště pak hrad Křivoklát s věží ze 12. století. Mezi ostatní česká „zámecká města“ patřila Kačina, Kutná Hora a Ledeč.
Do tohoto nadpřirozeného světa hladce zapadly až extravagantně propracované kostýmy držitelky Oscara Gabrielly Pescucciové a Carla Poggioliho – dvojice, která již dříve spolupracovala s Terry Gilliamem na filmu Dobrodružství Barona Prášila (tento film byl nominován na Oscara v kategorii kostýmů). Jejich návrhy pro Kletbu bratří Grimmů vyplývají z rozmanitosti skutečného 19. století – strohých německých mužských oděvů a venkovanských oděvů vzhledem k rozmarným fantastickým kreacím, včetně hojně zdobených, rudých šatů Monicy Bellucciové, jako Zrcadlové královny.
„Vždycky, když točím film, věřím, že 90 procent toho, co je vidět, by mělo být ve stínu, takže pak mohou diváci používat svoji představivost,“ vysvětluje Gilliam. „Práce herců a tvůrčího týmu je v tom, aby poskytli náznaky a nechali diváky domyslet si zbytek. Chci, aby se na to diváci dívali svým tempem, aby byli skutečně vyděšeni a pohnuti. Čím méně toho ukážeme a čím více naznačíme, tím lépe.“
Tato filozofie platila také u speciálních efektů, které celkem zahrnovaly 750 záběrů. „Úkolem týmu speciálních efektů bylo, aby stromy chodily, vlci se měnili v muže, krkavci létali tak, jak je potřeba, koně polykali malé děti a stárnoucí Monica z 500 let omládla na 25,“ vysvětluje koordinátor speciálních efektů Kent Houston. Asi nejsložitější byl vlk inspirovaný pohádkou. „Ve filmu, kde je kouzelný les, musí být i vlk!“ prohlašuje Terry Gilliam. Kent Houston dodává: „Náš vlk nemusí být nutně jako vlk, kterého znáte, ale velmi neobvyklá bestie s velmi osobní specifickou charakteristikou a detaily, které vyžadují dostatek důvtipu, aby se zrealizovaly.“ Postavu vlka-muže ztvárnil český herec Tomáš Hanák.
