Příběh filmu Zmražená pojistka se odehrává ve sněhu, štáb se tedy vydal hledat vhodné lokality k řece Yukon a slavnému průsmyku White Pass. Natáčení na Aljašce bylo nezbytné pro zachycení průkopnického ducha, který je tu stále přítomen. Tato oblast je pokryta sněhem až do května a nabízí množství skalních útesů, ze kterých se dá lehce shodit zmrzlé tělo. Krajina je tu nehostinná, nemluvě o naprosté absenci ubytování. V dubnu tu ještě vládne tuhá zima. Město je v tomto období dosažitelné pouze lodí nebo malým letadlem. Žít tady, to chce opravdové odhodlání, člověk tu opravdu může umrznout. V létě je Skagway vyhledávaným cílem turistů. Z místního přístavu vyrážejí vyhlídkové lodě proti proudu Yukonu. Avšak přes zimu zůstává ve Skagway jen asi 650 otužilců a adrenalinových maniaků. „Mluvil jsem s několika místními, oni to tam milují“ říká Robin Williams. „Zdaleka ne každý si libuje v teplotách desítky stupňů pod nulou, v létě tam zas mají obrovský hmyz.“
Natáčet se začalo v dubnu 2004. Štáb přespával ve městě Skagway a vyrážel ke zhruba sto kilometrů vzdálenému průsmyku každý den. Štáb se zabydlel v salónu U červené cibule. Místní počasí několikrát přerušilo natáčení. Williams k tomu říká: „Najednou bylo všude bílo. Museli jsme použít GPS, abychom našli auta, která byla jen sto metrů daleko.“ Režiséra Marka Myloda počasí zaskočilo: „Představoval jsem si, že budeme točit scénu podle plánu třeba čtyři dny ve stejných podmínkách. Nenapadlo mě, že po dva z oněch čtyř dnů nebude vidět na krok. S tím rozpočet filmu pochopitelně nepočítal. Nefungovaly mobilní telefony. Na spoustu míst jsme se mohli dostat jen na sněžných skútrech. Naučil jsem se je obstojně řídit.“ Na zmrzlé divočině je cosi úchvatného, člověk si najednou připadá bezvýznamný. Štáb filmu byl při nočním natáčení svědkem polární záře.
Koncem dubna se produkce přesunula do města White Horse v kanadské části Aljašky, kde filmaři nalezli vhodné objekty pro Raymondovu chatu a dům paní Wherryové. Zde se k natáčení připojil Woody Harrelson a hned prokázal kuráž, když v plavkách pózoval pro fotografii na pláži, která byla ve skutečnosti pořízena na zmrzlém jezeře. Palmy byly později přidány digitální technologií. Po pěti dnech natáčení se štáb přesunul do Winnipegu, který poskytl exteriéry pro Paulovu cestovní kancelář, jeho dům a také pro budovu pojišťovny. Natáčely se tu také scény z interiéru Tedova bytu a místní letiště se objevuje v závěrečné scéně filmu. Sníh vydržel až do konce natáčení, během ledové bouře 12. května dokonce napadlo 30 centimetrů nového sněhu.
